| 計劃全稱 | 渤海分級匯富1號限額特定集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | A級C71777 B級C71778 |
| 計劃類型 | 限額特定集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 管理人 | 渤海證券股份有限公司 |
| 托管人 | 工商銀行股份有限公司北京市分行 |
| 推廣機構(gòu) | 工商銀行股份有限公司、渤海證券股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本集合計劃通過構(gòu)建和嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)益類、固定收益類證券以及股指期貨的量化投資策略，以獲取中長期穩(wěn)定的阿爾法收益。 對于A份額持有人：本計劃通過嚴(yán)格的風(fēng)險控制及止損機制實現(xiàn)穩(wěn)定的約定收益。 對于B份額持有人：本計劃通過謹(jǐn)慎的量化投資策略及杠桿放大效應(yīng)實現(xiàn)超過市場水平的絕對收益。 |
| 投資理念 | 基于對市場和基本面的深刻理解，對能夠持續(xù)產(chǎn)生超額收益的投資思想進(jìn)行數(shù)量化表述，運用計算機程序在全市場尋找符合此表述的投資機會，并進(jìn)行風(fēng)險、收益的優(yōu)化，以此獲取與市場漲跌相關(guān)性較低的絕對收益，實現(xiàn)資產(chǎn)凈值的高成長。 |
| 投資范圍 | 投資組合比例： 本集合計劃投資組合在各類資產(chǎn)上的投資比例，將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定： （1）權(quán)益類證券（股票、股票型或混合型基金(含ETF和LOF基金)、權(quán)證）投資：0%～100%；其中，權(quán)證投資：0%-3%； （2）固定收益類證券（央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、國債、金融債、企業(yè)債（含可轉(zhuǎn)債）、公司債、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券、可交換債券、證券公司專項資產(chǎn)管理計劃等）投資：0%～90%； （3）股指期貨：任一時點，持有股指期貨的風(fēng)險敞口不得超過計劃凈值的80%，并保持不低于交易保證金1倍的現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的國債（注：此處的現(xiàn)金特指期貨賬戶中要求的交易保證金）； （4）證券回購業(yè)務(wù)：參與證券回購融入資金余額不得超過集合計劃資產(chǎn)凈值的40%； （5）商業(yè)銀行理財計劃、集合資金信托計劃等，按照證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本計劃A類份額屬于低風(fēng)險產(chǎn)品，風(fēng)險收益水平低于市場中性型產(chǎn)品和債券型產(chǎn)品。 本計劃B類份額屬于高風(fēng)險產(chǎn)品，風(fēng)險收益水平高于市場中性型產(chǎn)品和債券型產(chǎn)品。 |
| 目標(biāo)規(guī)模 | 本計劃推廣期內(nèi)募集規(guī)模目標(biāo)2.5億，其中A類份額2億，B類份額5000萬。發(fā)售結(jié)束后，管理人將以B類份額的最終發(fā)售規(guī)模為基準(zhǔn)，在不超過4倍B類份額的最終發(fā)售規(guī)模范圍內(nèi)，對A 類份額的有效參與申請進(jìn)行確認(rèn)。在存續(xù)期內(nèi)，A類份額余額原則上不得超過4倍B類份額余額。本計劃推廣期管理人將視B級份額募集情況決定是否提前終止推廣或暫停參與業(yè)務(wù)。 |
| 存續(xù)期限 | 管理期限為2年。集合計劃運作滿12個月后，管理人可視情況在計劃的某一開放期提前結(jié)束本集合計劃。管理人決定提前結(jié)束集合計劃的，管理人將在該開放期的前10個工作日通過管理人網(wǎng)站公告。 |
| 參與起點金額 | 單個委托人首次參與的最低金額為100萬元，追加參與最低金額為1萬元。 |
| 份額分級 | A類 根據(jù)合同的規(guī)定獲取約定收益，其收益率將在每個開放期之前10個工作日內(nèi)設(shè)定并公告。 合同規(guī)定： A類份額的約定年化收益率 推廣期公告收益率（產(chǎn)品成立運作的第一個封閉周期）：R=5.4% 之后的開放期：1 年期定期存款利率+2%≦R≦ 1年期定期存款利率+3%，提前公告。 B類 本計劃在扣除A類份額應(yīng)計收益后，剩余收益歸B類份額享有。當(dāng)A類份額的實際年化收益率低于R時，A類份額的收益補償以及本計劃的全部虧損以B類份額的資產(chǎn)凈值為限由B類份額承擔(dān)。 |
| 兩類份額配比 | A類：B類 =4:1 |
| A類份額流動性 | 1、封閉期：本集合計劃A級份額的封閉期為不接受參與、退出等業(yè)務(wù)的工作日，自集合計劃成立之日起的12個月為首個封閉期，每個開放期結(jié)束之日的下一工作日起每滿六個月為一個封閉期； 2、開放期： 對于本集合計劃A級份額，首個封閉期期滿之日的下一工作日起連續(xù)三個工作日（遇法定節(jié)假日順延至下一工作日）為首個開放期，此后每滿6 個公歷月后的前三個工作日（遇法定節(jié)假日順延至下一工作日）為開放期，委托人僅可在開放期的首日辦理退出業(yè)務(wù)，在開放期的三天均可辦理參與業(yè)務(wù)。根據(jù)開放日期間本集合計劃A級份額的參與及退出情況，管理人有權(quán)提前結(jié)束或延期結(jié)束開放。 |
| B類份額流動性限制 | 本集合計劃B級份額的封閉期為2年，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。但若在A級份額的某個開放期，A級份額凈退出較多導(dǎo)致A、B級份額配比不等于4:1時，將對B級份額開設(shè)臨時開放期。 1、當(dāng)A、B級份額配比小于4:1時，在臨時開放期，B級份額委托人可選擇是否退出或部分退出本集合計劃，具體安排如下： 情形1、若B1≤B2（其中，B1為申請退出的B級份額總數(shù)，B2為為維持4:1的杠桿比例需要退出的B級份額總數(shù)），則管理人將按正常退出程序為委托人辦理退出。 情形2、若B1>B2，則為保持A級份額與B級份額的配比不超過4:1，管理人將按照退出比例對選擇退出的委托人做比例退出，此時將發(fā)生每個委托人的退出份額數(shù)與其所申請的份額數(shù)不符的情形。 退出比例=1-（B1-B2）/ B1 委托人退出份額數(shù)= 委托人申請退出份額數(shù)×退出比例 2、當(dāng)A、B級份額配比大于4:1時，在臨時開放期，B級份額委托人可選擇是否參與本集合計劃。 |
| 費用 | 1. 參與費：0。 2. 退出費：0。 3. 管理費：A份額0.9%，B份額無管理費。 4. 托管費：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.15%年化費率計提，按月支付。 5. 業(yè)績報酬：B端收益率10%以上部分計提5%。 |